Ed Seykota là một trong những người tiên phong sử dụng hệ thống máy tính trong giao dịch. Giá trị lớn nhất từ kinh nghiệm của ông là biến ý tưởng thành quy tắc có thể kiểm định và lặp lại.
Theo xu hướng
Không cần bắt đáy hoặc bán đúng đỉnh. Hệ thống chỉ cần tham gia khi xu hướng hình thành và ở lại đủ lâu để khoản thắng lớn bù nhiều khoản lỗ nhỏ.
Cắt lỗ là phần của mô hình
Cắt lỗ không phải thao tác sửa sai sau cùng mà là điều kiện được thiết kế trước. Khi điều kiện thoát xuất hiện, việc tranh luận với thị trường làm mất tính hệ thống.
Quản trị vốn
Quy mô vị thế quyết định độ sâu của sụt giảm tài khoản. Một mô hình tốt vẫn có thể thất bại nếu đặt cược quá lớn trong chuỗi thua lỗ bình thường.
Bảng kiểm áp dụng
- Viết quy tắc vào lệnh và thoát lệnh
- Kiểm thử trên đủ chu kỳ
- Tuân thủ giới hạn rủi ro
Tình huống thực tế / Bài tập tự kiểm tra
Mô phỏng 20 giao dịch với tỷ lệ thắng 45%, lời trung bình 2R và lỗ 1R; tính kỳ vọng hệ thống và chuỗi lỗ cần chịu đựng.
Kiến thức chỉ tạo giá trị khi được chuyển thành phép tính, điều kiện kiểm chứng và quyết định có thể lặp lại.